PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XAU с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с GLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XAU или GLD.

Корреляция

Корреляция между ^XAU и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.73%
586.64%
^XAU
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XAU:

1.17

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

^XAU:

1.69

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

^XAU:

1.22

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

^XAU:

0.96

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

^XAU:

4.20

GLD:

14.01

Индекс Язвы

^XAU:

9.52%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

^XAU:

34.15%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

^XAU:

-83.04%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

^XAU:

-18.76%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XAU имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции GLD немного впереди с 10.13%.

^XAU

С начала года

35.59%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

11.86%

1 год

35.55%

5 лет

9.64%

10 лет

9.67%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XAU и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг риск-скорректированной доходности ^XAU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XAU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XAU: 1.17
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино ^XAU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XAU: 1.69
GLD: 3.30
Коэффициент Омега ^XAU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XAU: 1.22
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара ^XAU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XAU: 0.96
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина ^XAU, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XAU: 4.20
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
2.49
^XAU
GLD

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и GLD

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.76%
-3.44%
^XAU
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и GLD

Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
8.30%
^XAU
GLD